Contoh model ar (2)

1. Apa itu proses AR 2?
2. Bagaimana Anda menunjukkan AR 2 adalah stasioner?
3. AR 2 stasioner?
4. Apakah AR 2 Kausal?

Apa itu proses AR 2?

Proses AR (1) autoregresif adalah proses di mana nilai saat ini didasarkan pada nilai yang segera terjadi, sedangkan proses AR (2) adalah satu di mana nilai saat ini didasarkan pada dua nilai sebelumnya. Proses AR (0) digunakan untuk white noise dan tidak memiliki ketergantungan antara istilah.

Bagaimana Anda menunjukkan AR 2 adalah stasioner?

1. Kondisi stasioneritas adalah: Dua solusi x dari φ (x) = 1 - φ1x - naik2x2 = 0 berada di luar lingkaran unit. 2. Menulis ulang model AR (2), (1 - φ1l - φ2l2) yt = ϵt.

AR 2 stasioner?

c. Proses AR (2)

Ketika solusi ini, dalam nilai absolut, lebih kecil dari 1, model AR (2) stasioner. Derivasi ACF dan PACF teoritis untuk model AR (2) dijelaskan di bawah ini.

Apakah AR 2 Kausal?

Model AR (2) adalah kausal.