Koefisien AR

1. Apa itu koefisien AR?
2. Bagaimana Anda menghitung koefisien AR?
3. Bagaimana Anda menafsirkan koefisien dalam model autoregresif?
4. Apa persamaan AR?

Apa itu koefisien AR?

Proses autoregresif (AR) mengingat di mana itu

Model untuk proses autoregresif mengatakan bahwa pada waktu t nilai data, y_t, terdiri dari konstanta, Δ (delta), ditambah koefisien autoregresif, φ (PHI), kali nilai data sebelumnya, y_t-1, ditambah kebisingan acak, ε_t.

Bagaimana Anda menghitung koefisien AR?

Untungnya, ada cara yang lebih baik, lebih mudah untuk mendapatkan koefisien AR untuk P sewenang-wenang, persamaan Yule-Walker. Pertimbangkan AR umum (p) xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi - p + 1 + ξi + 1.

Bagaimana Anda menafsirkan koefisien dalam model autoregresif?

Koefisien ϕ₁ adalah konstanta numerik yang dengannya kami melipatgandakan variabel lagged (x_t-1). Anda dapat menafsirkannya sebagai bagian dari nilai sebelumnya yang tetap di masa depan. Ada baiknya untuk dicatat bahwa koefisien ini harus selalu antara -1 dan 1.

Apa persamaan AR?

Proses AR (P) diberikan oleh persamaan φ (b) xt = ωt; t = 1,...,n. • φ (b) dikenal sebagai polinomial karakteristik dari proses dan akarnya menentukan kapan proses stasioner atau tidak.