Autokorelasi

Autokorelasi, kadang -kadang dikenal sebagai korelasi serial dalam kasus waktu diskrit, adalah korelasi sinyal dengan salinan yang tertunda dari dirinya sebagai fungsi penundaan. Secara informal, ini adalah kesamaan antara pengamatan variabel acak sebagai fungsi jeda waktu di antara mereka.

1. Apa perbedaan antara korelasi dan autokorelasi?
2. Mengapa Autocorrelation menjadi masalah?
3. Apa itu autokorelasi dalam seri waktu?

Apa perbedaan antara korelasi dan autokorelasi?

Autokorelasi, juga dikenal sebagai korelasi serial, mengacu pada tingkat korelasi variabel yang sama antara dua interval waktu berturut -turut. Nilai autokorelasi berkisar dari -1 hingga 1. Nilai antara -1 dan 0 mewakili autokorelasi negatif. Nilai antara 0 dan 1 mewakili autokorelasi positif.

Mengapa Autocorrelation menjadi masalah?

Autokorelasi dapat menyebabkan masalah dalam analisis konvensional (seperti regresi kuadrat terkecil) yang mengasumsikan independensi pengamatan. Dalam analisis regresi, autokorelasi residu regresi juga dapat terjadi jika model tersebut secara tidak benar ditentukan.

Apa itu autokorelasi dalam seri waktu?

Autokorelasi adalah korelasi antara dua pengamatan pada titik yang berbeda dalam seri waktu. Misalnya, nilai yang dipisahkan oleh interval mungkin memiliki korelasi positif atau negatif yang kuat. Ketika korelasi ini hadir, mereka menunjukkan bahwa nilai masa lalu mempengaruhi nilai saat ini.