Autocorrelation untuk sinyal stasioner

1. Dapatkah seri waktu yang dikorselasi secara otomatis menjadi stasioner?
2. Apa itu autokorelasi dalam non-stasioner?
3. Bagaimana Anda tahu jika sinyal stasioner?

Dapatkah seri waktu yang dikorselasi secara otomatis menjadi stasioner?

Asumsi umum dalam banyak teknik rangkaian waktu adalah bahwa data stasioner. Proses stasioner memiliki properti yang rata -rata, varian, dan struktur autokorelasi tidak berubah seiring waktu.

Apa itu autokorelasi dalam non-stasioner?

Plot autokorelasi menunjukkan bahwa autokorelasi sampel sangat kuat dan positif dan membusuk sangat lambat. Plot autokorelasi menunjukkan bahwa prosesnya non-stasioner dan menyarankan model ARIMA. Langkah selanjutnya adalah membedakan data. Jalankan Plot Urutan Data yang Berbeda.

Bagaimana Anda tahu jika sinyal stasioner?

Untuk sinyal stasioner, sifat sinyal dasar rata -rata dan varian tidak berubah dari waktu ke waktu. Untuk sinyal seperti itu, pengukuran rata -rata atau varian hanya dalam satu segmen yang cukup untuk memperkirakan rata -rata sejati sinyal.