Howtosignalprocessing
Fungsi autokorelasi (ACF) mendefinisikan bagaimana titik data dalam deret waktu terkait, rata -rata, dengan titik data sebelumnya (kotak, Jenkins, & Reinsel, 1994). Dengan kata lain, ini mengukur kemiripan diri dari sinyal selama waktu tunda yang berbeda.
- Bagaimana Anda menemukan autokorelasi fungsi?
- Apa itu fungsi autokorelasi dalam deret waktu?
- Apa itu fungsi autokorelasi dalam ekonometrik?
Bagaimana Anda menemukan autokorelasi fungsi?
Jumlah autokorelasi yang dihitung sama dengan panjang efektif dari deret waktu dibagi dengan 2, di mana panjang efektif seri waktu adalah jumlah titik data dalam seri tanpa celah pra-data. Jumlah autokorelasi yang dihitung rentang antara minimum 2 dan maksimum 400.
Apa itu fungsi autokorelasi dalam deret waktu?
Autokorelasi adalah korelasi antara dua pengamatan pada titik yang berbeda dalam seri waktu. Misalnya, nilai yang dipisahkan oleh interval mungkin memiliki korelasi positif atau negatif yang kuat. Ketika korelasi ini hadir, mereka menunjukkan bahwa nilai masa lalu mempengaruhi nilai saat ini.
Apa itu fungsi autokorelasi dalam ekonometrik?
Autokorelasi mengacu pada tingkat korelasi variabel yang sama antara dua interval waktu berturut -turut. Ini mengukur bagaimana versi lagged dari nilai suatu variabel terkait dengan versi asli dalam seri waktu. Autokorelasi, sebagai konsep statistik, juga dikenal sebagai korelasi serial.
