Derivasi matriks autokorelasi

1. Apa itu matriks autokorelasi?
2. Bagaimana Anda menghitung autokorelasi?
3. Bagaimana Anda menemukan autokorelasi dalam seri waktu?

Apa itu matriks autokorelasi?

Matriks autokorelasi adalah matriks Hermitian untuk vektor acak yang kompleks dan matriks simetris untuk vektor acak nyata. Matriks autokorelasi adalah matriks semidefinit positif, i.e. untuk vektor acak nyata, dan masing -masing. dalam kasus vektor acak yang kompleks.

Bagaimana Anda menghitung autokorelasi?

Jumlah autokorelasi yang dihitung sama dengan panjang efektif dari deret waktu dibagi dengan 2, di mana panjang efektif seri waktu adalah jumlah titik data dalam seri tanpa celah pra-data.

Bagaimana Anda menemukan autokorelasi dalam seri waktu?

Fungsi autokorelasi (ACF) menilai korelasi antara pengamatan dalam deret waktu untuk satu set lags. ACF untuk seri waktu Y diberikan oleh: corr (y_t,y_t-k), k = 1,2,…. Analis biasanya menggunakan grafik untuk menampilkan fungsi ini.