Autokorelasi dari urutan yang bergeser

1. Bagaimana Anda menemukan autokorelasi dari suatu urutan?
2. Apa itu urutan autokorelasi?
3. Apa itu autokorelasi dalam urutan PN?
4. Apa autokorelasi fungsi pengambilan sampel?

Bagaimana Anda menemukan autokorelasi dari suatu urutan?

Definisi 1: Fungsi autokorelasi (ACF) pada lag k, dilambangkan ρ_k, dari proses stokastik stasioner, didefinisikan sebagai ρ_k = γ_k/γ₀ dimana γ_k = cov (y_saya, y_saya+k) untuk i. Perhatikan bahwa γ₀ adalah varian dari proses stokastik. Varian dari deret waktu adalah s₀. Plot r_k terhadap k dikenal sebagai korelo.

Apa itu urutan autokorelasi?

Fungsi autokorelasi (ACF), sebagaimana didefinisikan oleh Persamaan 6.6, adalah produk rata -rata dari urutan x [n] dengan waktu bergeser m, versi dirinya sendiri. Autokorelasi adalah ukuran yang berharga dari ketergantungan statistik antara nilai x [n] pada waktu yang berbeda, dan merangkum struktur domain waktunya.

Apa itu autokorelasi dalam urutan PN?

Kode PN adalah urutan angka biner dengan sifat autokorelasi tertentu. Urutan ini biasanya berkala. Urutan panjang maksimum adalah urutan PN periodik dengan periode terpanjang untuk panjang m yang diberikan dari register shift. Periode urutan seperti itu adalah n = 2^M−1.

Apa autokorelasi fungsi pengambilan sampel?

Autokorelasi, kadang -kadang dikenal sebagai korelasi serial dalam kasus waktu diskrit, adalah korelasi sinyal dengan salinan yang tertunda dari dirinya sebagai fungsi penundaan. Secara informal, ini adalah kesamaan antara pengamatan variabel acak sebagai fungsi jeda waktu di antara mereka.