Korelasi otomatis sinyal waktu [ditutup]

1. Apa itu korelasi otomatis dalam seri waktu?
2. Apa korelasi otomatis sinyal?
3. Mengapa korelasi otomatis menjadi masalah?
4. Apa konsekuensi dari korelasi otomatis?

Apa itu korelasi otomatis dalam seri waktu?

Istilah autokorelasi mengacu pada tingkat kesamaan antara a) deret waktu tertentu, dan b) versi yang tertinggal dari dirinya sendiri, lebih dari c) interval waktu berturut -turut. Dengan kata lain, autokorelasi dimaksudkan untuk mengukur hubungan antara nilai sekarang variabel dan nilai masa lalu yang mungkin Anda akses.

Apa korelasi otomatis sinyal?

Autokorelasi, kadang -kadang dikenal sebagai korelasi serial dalam kasus waktu diskrit, adalah korelasi sinyal dengan salinan yang tertunda dari dirinya sebagai fungsi penundaan. Secara informal, ini adalah kesamaan antara pengamatan variabel acak sebagai fungsi jeda waktu di antara mereka.

Mengapa korelasi otomatis menjadi masalah?

Autokorelasi dapat menyebabkan masalah dalam analisis konvensional (seperti regresi kuadrat terkecil) yang mengasumsikan independensi pengamatan. Dalam analisis regresi, autokorelasi residu regresi juga dapat terjadi jika model tersebut secara tidak benar ditentukan.

Apa konsekuensi dari korelasi otomatis?

Jika autokorelasi positif, kesalahan standar cenderung lebih kecil, dan hasil tes T atau F akan meningkat atau bias dengan cara yang positif. Inflasi ini meningkatkan tingkat kesalahan tipe I (i.e., terlalu sering menunjukkan efek ketika sebenarnya tidak ada).