Howtosignalprocessing
Bagaimana Anda menguji autokorelasi?
Metode pengujian yang umum untuk autokorelasi adalah tes Durbin-Watson. Perangkat lunak statistik seperti SPSS dapat mencakup opsi untuk menjalankan tes Durbin-Watson saat melakukan analisis regresi. Tes Durbin-Watson menghasilkan statistik uji yang berkisar dari 0 hingga 4.
Apa yang dikatakan autokorelasi kepada Anda?
Autokorelasi mengacu pada tingkat korelasi variabel yang sama antara dua interval waktu berturut -turut. Ini mengukur bagaimana versi lagged dari nilai suatu variabel terkait dengan versi asli dalam seri waktu. Autokorelasi, sebagai konsep statistik, juga dikenal sebagai korelasi serial.
