Autocorrelation - Proses stokastik vs deterministik

1. Apa itu autokorelasi dalam proses stokastik?
2. Apa itu autokorelasi dalam pemrosesan sinyal?
3. Apa sinyal deterministik dan stokastik?
4. Apa yang dikatakan oleh fungsi autokorelasi?

Apa itu autokorelasi dalam proses stokastik?

Fungsi autokorelasi memberikan ukuran kesamaan antara dua pengamatan proses acak x (t) pada titik yang berbeda dalam waktu t dan s. Fungsi autokorelasi x (t) dan x (s) dilambangkan dengan r_Xx(t, s) dan didefinisikan sebagai berikut: (10.2a) (10.2b)

Apa itu autokorelasi dalam pemrosesan sinyal?

Autokorelasi, kadang -kadang dikenal sebagai korelasi serial dalam kasus waktu diskrit, adalah korelasi sinyal dengan salinan yang tertunda dari dirinya sebagai fungsi penundaan. Secara informal, ini adalah kesamaan antara pengamatan variabel acak sebagai fungsi jeda waktu di antara mereka.

Apa sinyal deterministik dan stokastik?

• Sinyal stokastik atau non-deterministik: sinyal dikatakan non-deterministik jika. ada ketidakpastian sehubungan dengan nilainya pada suatu waktu. Sinyal non-deterministik bersifat acak sehingga mereka disebut sinyal acak.

Apa yang dikatakan oleh fungsi autokorelasi?

Fungsi autokorelasi adalah representasi statistik yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesamaan antara seri waktu dan versi yang tertinggal dari dirinya sendiri. Fungsi ini memungkinkan analis untuk membandingkan nilai saat ini dari set data dengan nilai masa lalunya.