Howtosignalprocessing
- Apa tes untuk autokorelasi?
- Apa tes Durbin-Watson di R?
- Cara menghitung lag 1 autocorrelation di r?
- Bagaimana Anda menguji autokorelasi positif?
Apa tes untuk autokorelasi?
Pengujian untuk autokorelasi
Metode autokorelasi uji yang paling umum adalah tes Durbin-Watson. Tanpa menjadi terlalu teknis, Durbin-Watson adalah statistik yang mendeteksi autokorelasi dari analisis regresi. Durbin-Watson selalu menghasilkan kisaran nomor uji dari 0 hingga 4.
Apa tes Durbin-Watson di R?
Tes Durbin-Watson (DW) digunakan untuk menganalisis autokorelasi orde pertama (juga dikenal sebagai korelasi serial) dalam analisis regresi kuadrat terkecil (OLS) dalam dataset seri waktu I.e. residu tidak tergantung pada satu kali ke waktu sebelumnya.
Cara menghitung lag 1 autocorrelation di r?
Gunakan acf () dengan x untuk secara otomatis menghitung autokorelasi LAG-1. Atur lag. argumen maks ke 1 untuk menghasilkan periode lag tunggal dan mengatur argumen plot menjadi false . Konfirmasikan bahwa faktor perbedaan adalah (N-1)/N menggunakan kode pra-ditulis.
Bagaimana Anda menguji autokorelasi positif?
Metode pengujian yang umum untuk autokorelasi adalah tes Durbin-Watson. Perangkat lunak statistik seperti SPSS dapat mencakup opsi untuk menjalankan tes Durbin-Watson saat melakukan analisis regresi. Tes Durbin-Watson menghasilkan statistik uji yang berkisar dari 0 hingga 4.
