Implementasi kode rata -rata bergerak autoregresif

1. Cara Memilih Model Arma?
2. Apa perbedaan antara ARMA dan ARIMA?

Cara Memilih Model Arma?

Memilih model ARMA (P, Q) terbaik

Untuk menentukan urutan model ARMA mana yang sesuai untuk seri, kita perlu menggunakan AIC (atau BIC) di seluruh subset nilai untuk, dan kemudian menerapkan tes LJung-box untuk menentukan apakah kecocokan yang baik telah tercapai , untuk nilai -nilai tertentu .

Apa perbedaan antara ARMA dan ARIMA?

Model ARIMA (Auto-Regregressive Integrated Moving)

Model Arima sangat mirip dengan model ARMA selain fakta bahwa itu mencakup satu faktor lagi yang dikenal sebagai terintegrasi (i) i.e. Perbedaan yang merupakan singkatan dari I dalam model ARIMA.