Kovarians vs Autocorrelation

1. Adalah kovarians sama dengan autokorelasi?
2. Apa perbedaan antara kovarians dan autokovarian?
3. Bagaimana autokorelasi berbeda dari korelasi?
4. Apa ukuran autokorelasi atau autokovarian?

Adalah kovarians sama dengan autokorelasi?

Autokorelasi adalah korelasi silang sinyal dengan dirinya sendiri, dan autocovariance adalah kovarian silang dari suatu sinyal dengan dirinya sendiri.

Apa perbedaan antara kovarians dan autokovarian?

Kovarians didefinisikan untuk sepasang variabel acak yang didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama. Autocovariance didefinisikan untuk sepasang nilai dalam proses stokastik waktu diskrit.

Bagaimana autokorelasi berbeda dari korelasi?

Secara konseptual mirip dengan korelasi antara dua seri waktu yang berbeda, tetapi autokorelasi menggunakan seri waktu yang sama dua kali: sekali dalam bentuk aslinya dan sekali tertinggal satu atau lebih periode waktu. Misalnya, jika hujan hari ini, data menunjukkan bahwa itu lebih mungkin hujan besok daripada jika jelas hari ini.

Apa ukuran autokorelasi atau autokovarian?

Fungsi autokorelasi menghitung kesamaan (korelasi) dari nilai -nilai deret waktu dengan nilai -nilai tertinggal sendiri, yang dinormalkan pada autokorelasi deret waktu dengan dirinya sendiri. Seri ini tertinggal langkah demi langkah dan korelasi antara seri asli dan yang digeser dihitung.