Perbedaan antara berjalan acak dan white noise

White noise stasioner, mungkin sepele. Berjalan acak, bahkan jika tidak ada rata -rata, tidak stasioner. Varian tumbuh seiring waktu.

1. Bagaimana Anda mendeteksi jalan kaki dan white noise acak?
2. Apa itu white noise dalam seri waktu?
3. Apa perbedaan antara berjalan acak dan jalan acak dengan drift?
4. Apa yang dimaksud dengan jalan acak?

Bagaimana Anda mendeteksi jalan kaki dan white noise acak?

Jadi, bagaimana kita mendeteksi jalan acak saat visualisasi bukanlah suatu pilihan? Jika Anda merencanakan perbedaan orde pertama dari seri waktu dan hasilnya adalah white noise, maka itu adalah jalan acak.

Apa itu white noise dalam seri waktu?

Rangkaian waktu adalah white noise jika variabel independen dan didistribusikan secara identik dengan rata -rata nol. Ini berarti bahwa semua variabel memiliki varian yang sama (Sigma^2) dan setiap nilai memiliki korelasi nol dengan semua nilai lain dalam seri ini.

Apa perbedaan antara berjalan acak dan jalan acak dengan drift?

Jalan acak dengan drift adalah jalan murni acak, ditambah konstan. Berjalan acak dengan drift akan mengubah lintasan seiring waktu. b. Karena jalan acak dengan drift memiliki konstanta yang diterapkan pada persamaan, penyimpangan harga akan lebih besar dari yang untuk jalan yang murni acak.

Apa yang dimaksud dengan jalan acak?

Jalan acak, dalam teori probabilitas, suatu proses untuk menentukan kemungkinan lokasi titik yang tunduk pada gerakan acak, mengingat probabilitas (sama pada setiap langkah) bergerak agak jauh dalam beberapa arah. Jalan -jalan acak adalah contoh dari proses Markov, di mana perilaku di masa depan tidak tergantung pada sejarah masa lalu.