Euler Diskretisasi Gerakan Brown Geometris

1. Bagaimana Anda menghitung gerakan Brown geometris?
2. Apa itu Euler Maruyama?
3. Adalah geometris stochastic gerak brown?
4. Adalah gerakan Brown geometris yang secara normal didistribusikan?

Bagaimana Anda menghitung gerakan Brown geometris?

E (x2) = E2µ+2σ2 V AR (x) = E2µ+σ2 (Eσ2 - 1). Seperti halnya distribusi normal, c.d.f. F (x) = p (x ≤ x) = θ ((ln (x) - µ)/σ) tidak memiliki bentuk tertutup, tetapi dapat dihitung dari unit normal Cdf θ (x). Dengan demikian perhitungan untuk f (x) dikurangi menjadi berurusan dengan θ (x).

Apa itu Euler Maruyama?

Dalam kalkulus ITô, metode Euler -Maruyama (juga disebut metode Euler) adalah metode untuk perkiraan solusi numerik dari persamaan diferensial stokastik (SDE). Ini adalah perpanjangan dari metode Euler untuk persamaan diferensial biasa ke persamaan diferensial stokastik.

Adalah geometris stochastic gerak brown?

Gerakan geometris Brown (GBM) (juga dikenal sebagai gerakan Brown eksponensial) adalah proses stokastik waktu kontinu di mana logaritma kuantitas yang bervariasi secara acak mengikuti gerakan Brown (juga disebut proses Wiener) dengan drift.

Adalah gerakan Brown geometris yang secara normal didistribusikan?

Proses retribusi

dengan rata -rata dan varian sebanding dengan interval pengamatan. Ini berikut karena perbedaan dalam gerakan Brown secara normal didistribusikan dengan rata -rata nol dan varian .