Temukan koefisien model AR

1. Bagaimana Anda menghitung koefisien AR?
2. Apa itu koefisien model AR?
3. Bagaimana Anda menghitung model AR di R?
4. Bagaimana varian dihitung dalam AR?

Bagaimana Anda menghitung koefisien AR?

Untungnya, ada cara yang lebih baik, lebih mudah untuk mendapatkan koefisien AR untuk P sewenang-wenang, persamaan Yule-Walker. Pertimbangkan AR umum (p) xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi - p + 1 + ξi + 1.

Apa itu koefisien model AR?

Koefisien AR dapat dianggap menggambarkan amplop spektrum. Dalam Deklarasi Fungsi Anda, Anda perlu mengesahkan argumen pesanan. Aturan praktisnya adalah bahwa perintah harus ditetapkan dua kali lipat jumlah puncak yang diharapkan dalam spektrum.

Bagaimana Anda menghitung model AR di R?

εt = xt - ar * xt -1

Di mana AR adalah bagian yang diperkirakan autoregresif dalam model yang dipasang.

Bagaimana varian dihitung dalam AR?

Proses ordo autoregressive One (AR (1)):

Rumus umum untuk proses AR (1) adalah xy = ρxt - 1+ϵt dengan ϵt∼iid (0, σ2). Varians XT akan diberikan oleh: var [xt] = ρ2var [xt - 1]+var [ϵt] karena var [ax] = a2var [x]. Kondisi stasionaritas menyiratkan bahwa var [xt] = var [xt - 1].