- Apakah proses Gaussian Markov?
- Apa yang mendefinisikan proses Markov?
- Apa Teorema Gauss Markov di Econometrics?
- Hasil apa yang dibuktikan oleh teorema Gauss Markov?
Apakah proses Gaussian Markov?
Proses stokastik Gauss -Markov (dinamai setelah Carl Friedrich Gauss dan Andrey Markov) adalah proses stokastik yang memenuhi persyaratan untuk proses Gaussian dan proses Markov. Proses Gauss -Markov yang stasioner unik hingga rescaling; Proses seperti itu juga dikenal sebagai proses ornstein -uhlenbeck.
Apa yang mendefinisikan proses Markov?
Proses Markov adalah proses acak di mana masa depan tidak tergantung pada masa lalu, mengingat masa kini. Dengan demikian, proses Markov adalah analog stokastik alami dari proses deterministik yang dijelaskan oleh persamaan diferensial dan perbedaan. Mereka membentuk salah satu kelas paling penting dari proses acak.
Apa Teorema Gauss Markov di Econometrics?
Teorema Gauss-Markov menegaskan bahwa penaksir kuadrat terkecil biasa. ˆ β = (x x) −1x y dari parameter β dalam model regresi linier klasik (y; xβ, σ2i) adalah penaksir linier yang tidak bias dari dispersi terkecil.
Hasil apa yang dibuktikan oleh teorema Gauss Markov?
Teorema Gauss-Markov menyatakan bahwa jika model regresi linier Anda memenuhi enam asumsi klasik pertama, maka regresi kuadrat terkecil (OLS) menghasilkan perkiraan yang tidak memihak yang memiliki varian terkecil dari semua estimator linier yang mungkin terjadi kemungkinan.