Cara Memilih Model Arma

1. Model Arma mana yang terbaik?
2. Bagaimana cara memilih p dan q untuk arma?
3. Bagaimana cara memilih urutan model arima saya?
4. Bagaimana Anda mengevaluasi model arma?

Model Arma mana yang terbaik?

Untuk memilih model Arima terbaik, data dibagi menjadi dua periode, yaitu. periode estimasi dan periode validasi. Model di mana nilai -nilai kriteria terkecil dianggap sebagai model terbaik. Oleh karena itu, ARIMA (2, 1, dan 2) ditemukan sebagai model terbaik untuk memperkirakan seri data SPL.

Bagaimana cara memilih p dan q untuk arma?

Memilih model ARMA (P, Q) terbaik

Untuk menentukan urutan model ARMA mana yang sesuai untuk seri, kita perlu menggunakan AIC (atau BIC) di seluruh subset nilai untuk, dan kemudian menerapkan tes LJung-box untuk menentukan apakah kecocokan yang baik telah tercapai , untuk nilai -nilai tertentu .

Bagaimana cara memilih urutan model arima saya?

Aturan untuk mengidentifikasi model ARIMA. Model Musiman Umum: Arima (0,1,1) x (0,1,1) dll. Mengidentifikasi urutan perbedaan dan konstan: Aturan 1: Jika seri ini memiliki autokorelasi positif ke jumlah lag yang tinggi (katakanlah, 10 atau lebih), maka mungkin membutuhkan urutan perbedaan yang lebih tinggi.

Bagaimana Anda mengevaluasi model arma?

Kriteria umum yang digunakan untuk mengevaluasi model ARMA adalah Akaike Information Criterion (AIC) dan Bayesian Information Criterion (BIC), juga disebut sebagai kriteria informasi Schwarz (SIC). Untuk informasi lebih lanjut tentang ini dan kriteria pemilihan model lainnya, lihat Wikipedia: Pemilihan Model.