Howtosignalprocessing
- Bagaimana Anda menghitung ar 1?
- Adalah stasioner proses AR 1?
- Bagaimana Anda menghitung autokorelasi dalam model AR?
Bagaimana Anda menghitung ar 1?
Pertimbangkan AR (1) Proses xt = φxt - 1 + ωt. Dalam notasi lag-operator, proses ini adalah (1-φb) xt = ωt dan polinomial karakteristik adalah φ (b) = (1-φb).
Adalah stasioner proses AR 1?
Proses AR (1) stasioner jika dan hanya jika | ϕ1 |<1.
Bagaimana Anda menghitung autokorelasi dalam model AR?
Fungsi Autokorelasi (ACF)
Biarkan y h = e (x t x t + h) = e (x t x t - h), periode waktu pengamatan kovarians terpisah (ketika rata -rata = 0). Mari = korelasi antara pengamatan yang terpisah periode waktu. Untuk menemukan kovarians, kalikan setiap sisi model dengan x t - h, lalu ambil harapan.
