Adalah stasioner berjalan acak

Faktanya, semua proses berjalan acak adalah non-stasioner. Perhatikan bahwa tidak semua seri waktu non-stasioner adalah jalan acak. Selain itu, rangkaian waktu non-stasioner tidak memiliki rata-rata dan/atau varian yang konsisten dari waktu ke waktu.

1. Adalah tren berjalan acak stasioner?
2. Adalah berjalan acak tanpa stasioner drift?
3. Adalah kovarians berjalan acak stasioner?
4. Apakah Gaussian Random Walk Stationary?

Adalah tren berjalan acak stasioner?

Ringkasan sifat berjalan acak sederhana

Var (yt) memiliki tren. Jadi yt non-stationary.

Adalah berjalan acak tanpa stasioner drift?

Contoh proses non-stasioner adalah jalan acak dengan atau tanpa penyimpangan (perubahan stabil lambat) dan tren deterministik (tren yang konstan, positif, atau negatif, terlepas dari waktu untuk seluruh umur seri).

Adalah kovarians berjalan acak stasioner?

Jalan -jalan acak bukanlah stasioner kovarians. Properti stasioner kovarians menunjukkan bahwa istilah rata -rata dan varians dari rangkaian waktu tetap konstan dari waktu. Namun, varian dari proses berjalan acak tidak memiliki batas atas. Ketika T meningkat, varian tumbuh tanpa batas atas.

Apakah Gaussian Random Walk Stationary?

Ini adalah CDF yang berbeda (meskipun strukturnya sama, istilah varians berbeda) dan dengan demikian jalan acak Gaussian tidak sepenuhnya diam (secara intuitif, distribusi berubah dari waktu ke waktu karena varians meningkat).