Kalman filter matriks kovarian awal

1. Bagaimana Anda menginisialisasi filter kalman matriks kovarian?
2. Apa itu matriks kovarians di filter Kalman?
3. Bagaimana Anda menginisialisasi filter Kalman?
4. Bagaimana Anda memilih parameter filter kalman?

Bagaimana Anda menginisialisasi filter kalman matriks kovarian?

Karena model filter Kalman tidak dimulai dengan ukuran lama, vektor keadaan awal x0 - dipilih menjadi nol. Matriks kovarian awal PO dipilih sama dengan matriks diagonal dengan nilai yang sama dengan 10. Nilai varians noise r dipilih menjadi sama dengan konstanta = 0.05.

Apa itu matriks kovarians di filter Kalman?

Ketidakpastian ini dapat diwakili oleh matriks yang dikenal sebagai matriks kovarians negara, p. Matriks kovarians negara terdiri dari varian yang terkait dengan masing -masing perkiraan negara serta korelasi antara kesalahan dalam perkiraan negara.

Bagaimana Anda menginisialisasi filter Kalman?

Dengan tidak adanya data kovarians, filter Kalman biasanya diinisialisasi dengan menebak keadaan awal. Membuat varian dari perkiraan keadaan awal besar memastikan bahwa estimasi konvergen dengan cepat dan bahwa pengaruh tebakan awal akan segera diabaikan.

Bagaimana Anda memilih parameter filter kalman?

Filter Kalman membutuhkan f, h, q (matriks kovarians dari v) dan r (matriks kovarians dari w) serta ξ1 sebagai keadaan awal dan p1 yang sesuai (kesalahan kuadrat rata -rata ξ1) untuk memulai rekursi. Namun, parameter ini umumnya harus diperkirakan dengan metode numerik.