Howtosignalprocessing
- Apa itu kriteria seleksi panjang lag?
- Bagaimana Anda memilih lag panjang dalam kointegrasi?
- Apa arti panjang lag?
Apa itu kriteria seleksi panjang lag?
Panjang jeda ini sering dipilih menggunakan kriteria statistik eksplisit seperti AIC atau SiC. Model var lag simetris mudah diperkirakan; Karena spesifikasi semua persamaan model adalah sama, estimasi oleh kuadrat terkecil menghasilkan estimasi parameter yang efisien.
Bagaimana Anda memilih lag panjang dalam kointegrasi?
Biasanya, pemula dalam rangkaian waktu ekonometrik cenderung melewatkan langkah D. e. Untuk kointegrasi, panjang lag adalah panjang lag yang dipilih dari langkah D minus satu (karena kita menjalankan model dalam perbedaan pertama sekarang, tidak seperti di level ketika kita menggunakan var untuk memutuskan panjang lag).
Apa arti panjang lag?
Panjang jeda adalah berapa banyak istilah kembali proses AR yang ingin Anda uji untuk korelasi serial. Sedang memeriksa yang sebelumnya cukup saja, atau apakah Anda perlu memeriksa grup 3, 4, atau lebih.
