Bias negatif dalam sampel korelasi otomatis dari seri waktu yang tidak berkorelasi

1. Bagaimana jika autokorelasi negatif?
2. Dapatkah Anda memiliki autokorelasi negatif?
3. Bisakah ACF negatif?
4. Apakah autokorelasi menyebabkan bias?

Bagaimana jika autokorelasi negatif?

Autokorelasi negatif terjadi ketika kesalahan tanda yang diberikan antara dua nilai seri waktu tertinggal oleh k diikuti oleh kesalahan tanda yang berbeda.

Dapatkah Anda memiliki autokorelasi negatif?

Autokorelasi, juga dikenal sebagai korelasi serial, mengacu pada tingkat korelasi variabel yang sama antara dua interval waktu berturut -turut. Nilai autokorelasi berkisar dari -1 hingga 1. Nilai antara -1 dan 0 mewakili autokorelasi negatif. Nilai antara 0 dan 1 mewakili autokorelasi positif.

Bisakah ACF negatif?

Properti ACF mendefinisikan pola yang berbeda untuk autokorelasi. Untuk nilai positif, ACF secara eksponensial berkurang menjadi 0 saat lag meningkat. Untuk negatif, ACF juga secara eksponensial meluruh menjadi 0 dengan meningkatnya lag, tetapi tanda -tanda aljabar untuk autokorelasi bergantian antara positif dan negatif.

Apakah autokorelasi menyebabkan bias?

Di hadapan autokorelasi, estimator OLS tidak memihak dan tidak efisien. Estimator OLS tidak akan memberikan hasil yang bias, yaitu, estimator akan bertemu dengan nilai sebenarnya. Ketika ada autokorelasi, penduga OLS akan tetap linier, tidak memihak, dan konsisten.