Kesalahan standar Newey-West

1. Apa yang dilakukan kesalahan standar Newey-West?
2. Kapan Anda harus menggunakan kesalahan standar Newey-West?
3. Apa metode newey-west?
4. Apa yang dilakukan tes newey-west?

Apa yang dilakukan kesalahan standar Newey-West?

Metode baru-barat menangani autokorelasi dengan lag hingga H, dan karenanya diasumsikan bahwa kelambatan yang lebih besar dari H dapat diabaikan. Perhatikan juga bahwa Newey-West tidak hanya mengoreksi autokorelasi, tetapi juga mengoreksi heteroskedastisitas (heterogenitas varian).

Kapan Anda harus menggunakan kesalahan standar Newey-West?

Metode kesalahan standar Newey-West adalah metode/estimator yang kuat yang sangat akurat ketika ada heteroskedastisitas dan autokorelasi. Juga, ketika dalam model panel ada nilai tertinggal dari suatu indikator maka metode ini sangat konsisten.

Apa metode newey-west?

Estimator Newey-West digunakan dalam statistik dan ekonometrik untuk memberikan perkiraan matriks kovarians dari parameter model tipe regresi di mana asumsi standar analisis regresi tidak berlaku. Itu dirancang oleh Whitney K. Newey dan Kenneth D.

Apa yang dilakukan tes newey-west?

Estimator Varians Newey -West (1987) adalah perpanjangan yang menghasilkan perkiraan yang konsisten ketika ada autokorelasi selain kemungkinan heteroskedastisitas. Estimator varians baru -barat menangani autokorelasi hingga dan termasuk lag m, di mana m ditentukan dengan menetapkan opsi lag ().