Pemilihan lag optimal di r

1. Bagaimana cara memilih panjang lag optimal?
2. Bagaimana Anda memilih lag panjang dalam kointegrasi?
3. Bagaimana Anda memilih lag untuk uji root unit?

Bagaimana cara memilih panjang lag optimal?

Panjang jeda ini sering dipilih menggunakan kriteria statistik eksplisit seperti AIC atau SiC. Model var lag simetris mudah diperkirakan; Karena spesifikasi semua persamaan model adalah sama, estimasi oleh kuadrat terkecil menghasilkan estimasi parameter yang efisien.

Bagaimana Anda memilih lag panjang dalam kointegrasi?

Biasanya, pemula dalam rangkaian waktu ekonometrik cenderung melewatkan langkah D. e. Untuk kointegrasi, panjang lag adalah panjang lag yang dipilih dari langkah D minus satu (karena kita menjalankan model dalam perbedaan pertama sekarang, tidak seperti di level ketika kita menggunakan var untuk memutuskan panjang lag).

Bagaimana Anda memilih lag untuk uji root unit?

Atur Pmax terikat atas untuk P. Perkirakan regresi uji ADF dengan P = PMAX. Jika nilai absolut T-statistik untuk menguji signifikansi perbedaan tertinggal terakhir lebih besar dari 1.6 Lalu atur p = PMAX dan lakukan uji root unit. Jika tidak, kurangi panjang lag satu dan ulangi prosesnya.