Memahami model autoregresif secara fisik (pertanyaan yang sangat mendasar)

1. Bagaimana Anda menafsirkan hasil model autoregresif?
2. Bagaimana Anda menentukan urutan proses autoregresif?
3. Apa parameter model AR?
4. Apa perbedaan antara autoregresif dan rata -rata bergerak?

Bagaimana Anda menafsirkan hasil model autoregresif?

Anda dapat menafsirkannya sebagai bagian dari nilai sebelumnya yang tetap di masa depan. Ada baiknya untuk dicatat bahwa koefisien ini harus selalu antara -1 dan 1. Izinkan saya menjelaskan mengapa. Jika nilai absolut dari koefisien lebih besar dari 1, maka seiring waktu, itu akan meledak dengan tak terukur.

Bagaimana Anda menentukan urutan proses autoregresif?

Urutan autoregresi adalah jumlah nilai yang segera sebelumnya dalam seri yang digunakan untuk memprediksi nilai pada saat ini. Jadi, model sebelumnya adalah autoregresi orde pertama, ditulis sebagai AR (1).

Apa parameter model AR?

Parameter AR dapat diperkirakan menggunakan beberapa teknik seperti filter Kalman, yule-walker, maksimalisasi ekspektasi, algoritma paling sedikit, burg, algoritma ke depan, dll. [49.180–183] [49] [180] [181] [182] [183].

Apa perbedaan antara autoregresif dan rata -rata bergerak?

Model rata -rata bergerak mirip dengan model autoregresif, kecuali bahwa alih -alih menjadi kombinasi linier dari nilai -nilai deret waktu masa lalu, itu adalah kombinasi linier dari istilah white noise masa lalu.