Howtosignalprocessing
- Untuk apa model ArmA digunakan?
- Mengapa model ARMA mungkin dianggap sangat berguna untuk rangkaian waktu keuangan?
- Model Arma mana yang terbaik?
- Apa arti sebenarnya Arma untuk seri waktu sampel?
Untuk apa model ArmA digunakan?
Model autoregresi dan rata -rata bergerak (ARMA) digunakan dalam analisis deret waktu untuk menggambarkan seri waktu stasioner . Model -model ini mewakili deret waktu yang dihasilkan dengan melewati white noise melalui rekursif dan melalui filter linier non -resursif, secara berurutan .
Mengapa model ARMA mungkin dianggap sangat berguna untuk rangkaian waktu keuangan?
Model ARMA digunakan khusus untuk seri keuangan karena fleksibilitasnya. Mereka cukup sederhana untuk diperkirakan, seringkali dapat menghasilkan ramalan yang masuk akal, dan yang paling penting, mereka tidak memerlukan pengetahuan tentang variabel struktural yang mungkin diperlukan untuk analisis ekonometrik yang lebih "tradisional".
Model Arma mana yang terbaik?
Untuk memilih model Arima terbaik, data dibagi menjadi dua periode, yaitu. periode estimasi dan periode validasi. Model di mana nilai -nilai kriteria terkecil dianggap sebagai model terbaik. Oleh karena itu, ARIMA (2, 1, dan 2) ditemukan sebagai model terbaik untuk memperkirakan seri data SPL.
Apa arti sebenarnya Arma untuk seri waktu sampel?
Dalam analisis statistik seri waktu, model autoregressive-moving-rata-rata (ARMA) memberikan deskripsi pelit tentang proses stokastik stasioner (lemah) dalam hal dua polinomial, satu untuk autoregresi (AR) dan yang kedua untuk rata-rata bergerak ( Ma).
