Model berjalan acak

Apa teori berjalan acak? Teori berjalan acak menunjukkan bahwa perubahan harga saham memiliki distribusi yang sama dan tidak tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, ia mengasumsikan pergerakan atau tren harga saham atau pasar masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi gerakan masa depannya.

1. Apa itu proses berjalan acak?
2. Apa itu model ARIMA ACICE WALK?
3. Apa itu model berjalan acak dengan drift?
4. Apa proses berjalan acak dalam ekonometrik?

Apa itu proses berjalan acak?

Jalan acak adalah proses stokastik yang terdiri dari jumlah urutan perubahan dalam variabel acak. Perubahan ini tidak berkorelasi dengan perubahan masa lalu, yang berarti bahwa tidak ada pola perubahan dalam variabel acak dan perubahan ini tidak dapat diprediksi.

Apa itu model ARIMA ACICE WALK?

Ini adalah model yang disebut "jalan acak": ia mengasumsikan bahwa, dari satu periode ke periode berikutnya, seri waktu asli hanya mengambil "langkah" acak dari posisi yang direkam terakhir.

Apa itu model berjalan acak dengan drift?

Berjalan acak dengan drift. Untuk jalan -jalan acak dengan drift, ramalan terbaik dari harga besok adalah harga hari ini ditambah istilah drift. Orang bisa menganggap penyimpangan sebagai pengukuran tren harga (mungkin mencerminkan inflasi jangka panjang). Mengingat penyimpangan biasanya dianggap konstan. TERKAIT: Rata -rata pengembalian.

Apa proses berjalan acak dalam ekonometrik?

Jalan acak menyiratkan bahwa perubahan harga masa lalu tidak dapat memperkirakan perubahan harga di masa depan. Namun mungkin informasi lain - tetapi bukan perubahan harga masa lalu - memungkinkan peramalan perubahan harga di masa depan. Karenanya mungkin pasar tidak efisien, meskipun harga saham memang mengikuti jalan acak.