Ekonometrik model berjalan acak

1. Apa itu berjalan acak dalam ekonometrik?
2. Apa itu model berjalan acak dalam seri waktu?
3. Apa itu proses berjalan acak?

Apa itu berjalan acak dalam ekonometrik?

Jalan acak menyiratkan bahwa perubahan harga masa lalu tidak dapat memperkirakan perubahan harga di masa depan. Namun mungkin informasi lain - tetapi bukan perubahan harga masa lalu - memungkinkan peramalan perubahan harga di masa depan. Karenanya mungkin pasar tidak efisien, meskipun harga saham memang mengikuti jalan acak.

Apa itu model berjalan acak dalam seri waktu?

1. Salah satu model paling sederhana namun paling penting dalam peramalan deret waktu adalah model jalan acak. Model ini mengasumsikan bahwa dalam setiap periode variabel mengambil langkah acak dari nilai sebelumnya, dan langkah -langkahnya secara independen dan identik didistribusikan dalam ukuran (“i.saya.d.").

Apa itu proses berjalan acak?

Jalan acak adalah proses stokastik yang terdiri dari jumlah urutan perubahan dalam variabel acak. Perubahan ini tidak berkorelasi dengan perubahan masa lalu, yang berarti bahwa tidak ada pola perubahan dalam variabel acak dan perubahan ini tidak dapat diprediksi.