Memecahkan estimasi kuadrat linier rata -rata dengan cara yang mudah

1. Apa itu estimasi kuadrat linier?
2. Bagaimana Anda menemukan kesalahan kuadrat rata -rata minimum?
3. Apa itu perkiraan linier?

Apa itu estimasi kuadrat linier?

Estimator MMSE linier. Estimator MMSE linier dari variabel acak x, mengingat bahwa kami telah mengamati y, diberikan oleh ˆxl = cov (x, y) var (y) (y - yey)+ex = ρσxσy (y - ye)+ex.

Bagaimana Anda menemukan kesalahan kuadrat rata -rata minimum?

Itulah mengapa itu disebut perkiraan kesalahan minimum Squared Kesalahan (MMSE). h (a) = e [(x - a) 2] = ex2−2aex+a2. Ini adalah fungsi kuadratik dari A, dan kita dapat menemukan nilai meminimalkan A dengan diferensiasi: h ′ (a) = - 2ex+2a. Oleh karena itu, kami menyimpulkan nilai meminimalkan A adalah a = ex.

Apa itu perkiraan linier?

Dari ensiklopedia matematika. Fungsi linier dari variabel acak yang dapat diamati, digunakan (ketika nilai aktual dari variabel yang diamati diganti ke dalamnya) sebagai nilai perkiraan (estimasi) dari parameter yang tidak diketahui dari model stokastik yang dianalisis (lihat Estimator Statistik).