Kriteria pemilihan pesanan var lag

1. Apa itu kriteria pemilihan pesanan var lag?
2. Bagaimana cara memilih lag panjang di var?
3. Apa urutan lag dalam model var?
4. Bagaimana Anda memilih lag panjang dalam kointegrasi?

Apa itu kriteria pemilihan pesanan var lag?

Keenam kriteria adalah kriteria informasi Schwarz (SIC), kriteria Hannan-Quinn (HQC), kriteria informasi Akaike (AIC), uji rasio kemungkinan sekuensial umum (LR), koreksi sampel kecil dengan itu untuk itu itu Tes (SLR) yang diusulkan oleh Sims (1980), dan Portmanteau sekuensial spesifik-umum ...

Bagaimana cara memilih lag panjang di var?

Secara umum lag panjang dalam model VAR dipilih menggunakan kriteria informasi statistik. Ini berarti bahwa model VAR dipasang untuk berbagai panjang statistik tertentu dihitung. Panjang jeda dianggap model dengan statistik terkecil.

Apa urutan lag dalam model var?

Lag adalah nilai variabel dalam periode waktu sebelumnya. Jadi secara umum var orde-PTH mengacu pada model VAR yang mencakup lag untuk periode waktu P terakhir. Var orde PTH dilambangkan "var (p)" dan kadang-kadang disebut "var dengan p lags".

Bagaimana Anda memilih lag panjang dalam kointegrasi?

Biasanya, pemula dalam rangkaian waktu ekonometrik cenderung melewatkan langkah D. e. Untuk kointegrasi, panjang lag adalah panjang lag yang dipilih dari langkah D minus satu (karena kita menjalankan model dalam perbedaan pertama sekarang, tidak seperti di level ketika kita menggunakan var untuk memutuskan panjang lag).