Apa itu pemilihan lag optimal

1. Apa itu kriteria seleksi lag?
2. Apa itu pemilihan panjang lag?
3. Bagaimana Anda memilih lag panjang dalam kointegrasi?

Apa itu kriteria seleksi lag?

Kriteria seleksi lag adalah prosedur AIC, sic, pic, dan Keating (1995) menggunakan, sebagai alternatif, kriteria AIC dan SIC untuk memilih urutan lag. AIC dan sic terkenal. dan definisi masing -masing disajikan tanpa diskusi: AIC = ln.

Apa itu pemilihan panjang lag?

Panjang jeda adalah berapa banyak istilah kembali proses AR yang ingin Anda uji untuk korelasi serial. Sedang memeriksa yang sebelumnya cukup saja, atau apakah Anda perlu memeriksa grup 3, 4, atau lebih. Halaman ini menyinarkan trade-off untuk lebih atau lebih sedikit lag.

Bagaimana Anda memilih lag panjang dalam kointegrasi?

Biasanya, pemula dalam rangkaian waktu ekonometrik cenderung melewatkan langkah D. e. Untuk kointegrasi, panjang lag adalah panjang lag yang dipilih dari langkah D minus satu (karena kita menjalankan model dalam perbedaan pertama sekarang, tidak seperti di level ketika kita menggunakan var untuk memutuskan panjang lag).