Persamaan Yule Walker untuk AR (1)

1. Apa persamaan Yule-Walker?
2. Bagaimana Anda menghitung koefisien AR?
3. Adalah stasioner proses AR 1?

Apa persamaan Yule-Walker?

Persamaan Yule-Walker adalah blok bangunan dari model AR linier, menghubungkan parameternya ke fungsi kovarians dari proses tersebut. Parameter model karenanya diperkirakan dari kovarian dari seri waktu. Peramalan dapat dipertimbangkan dengan menerapkan model prediktif yang dihasilkan.

Bagaimana Anda menghitung koefisien AR?

Untungnya, ada cara yang lebih baik, lebih mudah untuk mendapatkan koefisien AR untuk P sewenang-wenang, persamaan Yule-Walker. Pertimbangkan AR umum (p) xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi - p + 1 + ξi + 1.

Adalah stasioner proses AR 1?

Proses AR (1) stasioner jika hanya jika | φ | < 1 atau −1 <φ< 1. Ini adalah proses peledak non-stasioner. Jika kita menggabungkan semua ketidaksetaraan, kita memperoleh wilayah yang dibatasi oleh garis φ2 = 1+ φ1; φ2 = 1 - φ1; φ2 = −1.