Persamaan Yule Walker untuk AR (2)

1. Apa persamaan Yule-Walker?
2. Bagaimana Anda menunjukkan AR 2 adalah stasioner?
3. Apa itu proses AR 2?

Apa persamaan Yule-Walker?

Persamaan Yule-Walker adalah blok bangunan dari model AR linier, menghubungkan parameternya ke fungsi kovarians dari proses tersebut. Parameter model karenanya diperkirakan dari kovarian dari seri waktu. Peramalan dapat dipertimbangkan dengan menerapkan model prediktif yang dihasilkan.

Bagaimana Anda menunjukkan AR 2 adalah stasioner?

1. Kondisi stasioneritas adalah: Dua solusi x dari φ (x) = 1 - φ1x - naik2x2 = 0 berada di luar lingkaran unit. 2. Menulis ulang model AR (2), (1 - φ1l - φ2l2) yt = ϵt.

Apa itu proses AR 2?

Proses AR (1) autoregresif adalah proses di mana nilai saat ini didasarkan pada nilai yang segera terjadi, sedangkan proses AR (2) adalah satu di mana nilai saat ini didasarkan pada dua nilai sebelumnya. Proses AR (0) digunakan untuk white noise dan tidak memiliki ketergantungan antara istilah.