Howtosignalprocessing
- Bagaimana eksponen hurst dihitung?
- Apa fenomena Hurst?
- Bagaimana Anda menggunakan eksponen Hurst dalam perdagangan?
- Bisa eksponen hurst lebih besar dari 1?
Bagaimana eksponen hurst dihitung?
Eksponen Hurst diperkirakan dengan menyesuaikan hukum daya E [r (n)/s (n)] = C × NH ke data. Ini dilakukan dengan mengambil logaritma kedua sisi, dan menyesuaikan garis lurus. Kemiringan garis memberi H (i.e. Estimasi Eksponen Hurst).
Apa fenomena Hurst?
Ini menggambarkan pertumbuhan rentang anomali dan membatasi perilaku dan prediktabilitas sistem ini. Efek Hurst sering dianggap identik dengan ketergantungan jangka panjang (LRD) dan biasanya diasumsikan diproduksi oleh proses stokastik stasioner yang memiliki memori tak terbatas.
Bagaimana Anda menggunakan eksponen Hurst dalam perdagangan?
Jika eksponen Hurst di atas 0.5, pasar menunjukkan perilaku yang sedang tren. Gerakan masa lalu mirip dengan gerakan saat ini. Pasar dengan eksponen Hurst tinggi sangat cocok untuk tren strategi berikut. Jika pasar naik di masa lalu, akan ada peluang lebih dari 50% bahwa ia juga bergerak di masa depan.
Bisa eksponen hurst lebih besar dari 1?
Ini digunakan untuk mengukur ketergantungan jarak jauh dalam rangkaian waktu. Sementara nilai eksponen Hurst yang signifikan adalah antara 0 dan 1, dimungkinkan bagi DFA untuk menghasilkan nilai eksponen Hurst lebih besar dari 1. Nilai Hurst lebih besar dari 1 menunjukkan non-stationarity atau detrending yang tidak berhasil (Bryce et al., 2001).
