Autokorelasi dan varian

1. Bagaimana Anda menemukan varian autokorelasi?
2. Apa perbedaan antara autokorelasi dan autokovarian?
3. Apa perbedaan antara kovarians dan autokovarian?
4. Apa yang dikatakan autokorelasi kepada Anda?

Bagaimana Anda menemukan varian autokorelasi?

Definisi 1: Fungsi autokorelasi (ACF) pada lag k, dilambangkan ρ_k, dari proses stokastik stasioner, didefinisikan sebagai ρ_k = γ_k/γ₀ dimana γ_k = cov (y_saya, y_saya+k) untuk i. Perhatikan bahwa γ₀ adalah varian dari proses stokastik. Varian dari deret waktu adalah s₀. Plot r_k terhadap k dikenal sebagai korelo.

Apa perbedaan antara autokorelasi dan autokovarian?

Autokorelasi adalah korelasi silang sinyal dengan dirinya sendiri, dan autocovariance adalah kovarian silang dari suatu sinyal dengan dirinya sendiri.

Apa perbedaan antara kovarians dan autokovarian?

Kovarians didefinisikan untuk sepasang variabel acak yang didefinisikan pada ruang probabilitas yang sama. Autocovariance didefinisikan untuk sepasang nilai dalam proses stokastik waktu diskrit.

Apa yang dikatakan autokorelasi kepada Anda?

Autokorelasi mewakili tingkat kesamaan antara seri waktu tertentu dan versi yang tertinggal dari dirinya sendiri selama interval waktu berturut -turut. Autocorrelation mengukur hubungan antara nilai variabel saat ini dan nilai masa lalunya.