Cara memperkirakan model regregresif otomatis?

1. Bagaimana Anda menghitung model autoregresif?
2. Bagaimana Anda menafsirkan hasil model autoregresif?
3. Bagaimana Anda membuat sampel dari model regresif otomatis?
4. Bagaimana Anda menemukan model autoregresif orde pertama?

Bagaimana Anda menghitung model autoregresif?

Istilah autoregresi menunjukkan bahwa itu adalah regresi variabel terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, model Autoregressive dari urutan P dapat ditulis sebagai yt = c+ϕ1yt - 1+ϕ2yt - 2+⋯+ϕpyt - p+εt, y t = c+ϕ 1 y t - 1+ϕ 2 y t - 2+⋯+ ϕ p t - p + ε t, di mana εt adalah white noise.

Bagaimana Anda menafsirkan hasil model autoregresif?

Anda dapat menafsirkannya sebagai bagian dari nilai sebelumnya yang tetap di masa depan. Ada baiknya untuk dicatat bahwa koefisien ini harus selalu antara -1 dan 1. Izinkan saya menjelaskan mengapa. Jika nilai absolut dari koefisien lebih besar dari 1, maka seiring waktu, itu akan meledak dengan tak terukur.

Bagaimana Anda membuat sampel dari model regresif otomatis?

Pengambilan sampel dari model autoregresif adalah prosedur berurutan. Di sini, pertama -tama kami sampel x1, kemudian kami mencicipi x2 yang dikondisikan pada sampel x1, diikuti oleh x3 yang dikondisikan pada x1 dan x2 dan seterusnya sampai kami sampel xn dikondisikan pada x yang sebelumnya sampel x<n.

Bagaimana Anda menemukan model autoregresif orde pertama?

Model autoregresif orde pertama

Untuk seri waktu yt model seperti itu disebut model autoregresif orde pertama, sering disingkat AR (1), di mana 1 menunjukkan bahwa urutan autoregresi adalah satu: yt = β0+ β1yt-1+ u t y t = β 0 + β 1 y t - 1 + U T adalah model populasi AR (1) dari seri waktu YT .