Howtosignalprocessing
- Bagaimana Anda tahu jika proses acak stasioner?
- Apa itu proses acak yang masuk akal?
- Apa perbedaan antara stasioner yang sangat masuk akal dan stasioner yang masuk akal?
- Adalah stasioner yang masuk akal proses poisson acak?
Bagaimana Anda tahu jika proses acak stasioner?
Secara intuitif, proses acak x (t), t∈J stasioner jika sifat statistiknya tidak berubah berdasarkan waktu. Misalnya, untuk proses stasioner, x (t) dan x (t+δ) memiliki distribusi probabilitas yang sama. Secara khusus, kami memiliki fx (t) (x) = fx (t+Δ) (x), untuk semua t, t+Δ∈J.
Apa itu proses acak yang masuk akal?
Proses acak stasioner yang masuk akal. • Proses acak x (t) dikatakan stasioner luas (WSS) jika rata-rata. dan fungsi autokorelasi adalah waktu invarian, i.e., ◦ E (x (t)) = µ, independen dari t. ◦ Rx (T1, T2) adalah fungsi hanya dari perbedaan waktu T2 - T1.
Apa perbedaan antara stasioner yang sangat masuk akal dan stasioner yang masuk akal?
Menurut definisi (oleh Heinrich Meyr, Marc Moeneclaey, Stefan A. Fechtel dalam  "Sinkronisasi, Estimasi Saluran, dan Pemrosesan Sinyal"): SPE-SENSE SP = Tidak tergantung waktu. SP yang masuk akal = tidak tergantung pada variabel t (waktu)
Adalah stasioner yang masuk akal proses poisson acak?
Proses seperti itu disebut Stasioner Sense Wide (WSS). Jika suatu proses adalah WSS maka rata -rata, varians, fungsi autokorelasi dan langkah -langkah statistik urutan pertama dan kedua tidak tergantung pada waktu. Kita telah melihat bahwa proses acak poisson memiliki rata -rata µ (t) = λt, jadi itu tidak diam dalam arti apa pun. Proses WSS.
